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崔文昊:综合波动率的拉普拉斯估计

发布时间: 2018/12/18 10:21:03     点击次数:次   打印本页

[华北商业与经济双周论坛,第23期]

2018年12月17日,北航商务与经济双周论坛于2018年秋季迎来了第23次讲座。该讲座受到北卡罗来纳州立大学经济系崔文钊博士的特别邀请。他的主要研究领域包括财务测量,时间序列分析和计量经济学理论。该报告的标题是“综合波动率的拉普拉斯估计”,提出了一种基于拉普拉斯变换的新的非参数波动率度量,它对微观结构噪声和观测时间具有鲁棒性。

该研究发现拉普拉斯估计在预测股权收益的波动性方面表现优于大多数估计。

来自十大网赌网址的20多名师生认真参加了报告并提出了问题进行讨论。论坛在温暖的学术氛围中圆满结束,我们期待着下一届双周经济学论坛激动人心的学术碰撞。